julio 2011 - Artículos

VeR USADO COMO MARTINGALA Y APROXIMACIÓN A VALORES EXTREMOS
02 julio 11 03:44 | diableria | (Comentarios desactivados)   

El siguiente artículo es una idea original de los doctores Kevin Dowd y Andrew Coleman. El concepto consiste en fusionar el Valor en Riesgo (VeR) y la estimación semiparamétrica para producir una MARTINGALA . VeR = - α *σ*(n+1/n)^0.5 - μ*(n+1-n) en donde: Leer más